Avisos:
» Esta es la página del Seminario en
Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. Aquí
compartiremos material, noticias y anuncios.
Importante:
- Este curso se impartirá en modalidad presencial.
- La primera reunión tendrá lugar el próximo viernes 12
de agosto a las 8:00 hrs. en el salón 203 del edificio
Anexo IIMAS.
Primera reunión:
El viernes 12 de agosto a las 8:00 hrs. en el salón 203
tendrá lugar la primera reunión, donde se presentará el
seminario, nos pondremos de acuerdo para trabajar y con el
horario.
Sobre el curso:
El objetivo principal del curso es introducirnos al estudio
de ecuaciones diferenciales parciales estocásticas, tanto a
nivel teórico como en aplicaciones, así como adquirir la
capacidad de comprender artículos de investigación en el tema.
Contenido:
- Calendario 2022 (plan semestral): [PDF]
- Temario del curso, calendario y bibliografía [PDF]
- Página del Posgrado en Ciencias Matemáticas.
Material del curso:
Próximamente.
Bibliografía
- P. Baldi, Stochastic Calculus. Springer-Verlag, 2017.
- P.-L. Chow, Stochastic Partial Differential Equations, second ed. CRC-Press, 2015.
- W. E, T. Li, E. Vanden-Eijnden, Applied Stochastic Analysis. American Mathematical Society, 2019.
- L. Gawarecki, V. Mandrekar, Stochastic Differential Equations in Infinite Dimensions. Springer-Verlag, 2011.
- H. Holden, B. øksendal, J. Ubøe, T. Zhang, Stochastic Partial Differential Equations, second ed. Springer-Verlag, 2010.
- J.-F. Le Gall, Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus. Springer-Verlag, 2016.
- C. Prevôt, M. A. Röckner, Concise Course on Stochastic
Partial Differential Equations. Springer-Verlag, 2016.